本セミナーは、2023年10月24日に開催したアーカイブセミナーです。

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【内容】

本セミナーでは，ノンパラメトリック分位点回帰と極値分析について学ぶ．

まず講義パートでは確率分布の分位点の導入から始め，線形分位点回帰，ノンパラメトリック分位点回帰についてその理論的性質と実データ分析例について紹介する．

また発展的な内容として，ノンパラメトリック分位点回帰の考え方を用いて非常に小さな確率で発生する事象を分析する方法についても紹介する．

次に演習パートでは講義パートで紹介したデータ分析をRを用いて実行する方法について紹介する．

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【このような方におすすめ】

• 分位点回帰や極値分析といった高度な統計手法を実務で応用し、データの特異値や極端な事象に関する解析を行いたい方
• 金融市場での極端なリスク（ブラックスワンイベントなど）の発生を予測し、リスク管理を強化したい方
• 自然災害や気候変動のような非常に稀な現象に対するリスク評価を行う専門家
• ノンパラメトリックな手法や分位点回帰に興味を持ち、その理論的背景や応用可能性を学びたい方
• 保険業界でのリスクモデルなどにおいて、極値理論を用いて損害の発生確率をより正確に評価したい方

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【レクチャー】

• 講義動画
  • 前半：62分
  • 後半：61分
• 講義資料
  • 拡張子：PDF
  • 部数：1部
• 演習資料
  • 言語：R言語
  • 部数：1部

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【講師】

栗栖 大輔（東京大学 准教授）

[略歴]

東京大学大学院経済学研究科統計学コース博士課程後期課程修了

日本学術振興会特別研究員(DC1)、東京工業大学助教、

横浜国立大学准教授を経て現職に就任

主な研究分野は数理統計学 / 計量経済学 / 時系列解析 / ノンパラメトリック統計など

[個人HP]

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【受講料金】

¥11,000

ベーシックプラン

お支払いから1ヶ月間、いつでもどこでも受講できます。

※講義動画のダウンロードはできません。

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